Guía docente de Técnicas Econométricas (MA4/56/2/3)

REGRESIÓN

• El modelo de Regresión Lineal. Supuestos e Hipótesis.
• El Procedimiento de Estimación Mínimo Cuadrático. Estimación Máximo Verosímil.
• Explotación de los Resultados de Estimación. Análisis de la Varianza (ANOVA). Medidas de Ajuste y Diagnosis del Modelo.
• Caso Práctico de Aplicación

INFERENCIA EN EL MODELO LINEAL

• El Papel del Supuesto de Normalidad de las Perturbaciones.
• Distribución de los Estimadores de los Parámetros en el Muestreo.
• Inferencia en le Modelo de Regresión y Contraste de Hipótesis. Estimación por Intervalo. Intervalos de Confianza.
• Multicolinealidad.
• Caso Práctico de Aplicación (Continuación)

TEMAS COMPLEMENTARIOS

• Cambio Estructural y Estabilidad de los Parámetros. Test de Chow.
• Incumplimiento de las hipótesis básicas del modelo. Contraste de normalidad en las perturbaciones.
• Estimación del Modelo Generalizado. Heterocedasticidad y autocorrelación.
• Introducción a la econometría espacial y al análisis de datos espaciales socio-económicos.

Los casos prácticos serán desarrollados con software libre econométrico.

Sería conveniente que el alumnado tuviera conocimientos básicos de métodos cuantitativos.

El alumnado sabrá/comprenderá:

• Conocimientos sobre aspectos principales de la terminología económica, de la naturaleza de la economía y el entorno económico inmediato, nacional e internacional.
• Conocimientos sobre los principales modelos y técnicas de representación y análisis de la realidad económica.
• Las instituciones económicas como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de cómo funciona la economía.
• Las principales técnicas instrumentales aplicadas al ámbito económico.

El alumnado será capaz de:

• Interpretar datos económicos, proporcionar información relevante útil para todo tipo de usuarios.
• Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos.
• Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la economía (internacional, nacional o regional) o de sectores de la misma.
• Desarrollar habilidades de aprendizaje para emprender estudios posteriores en el ámbito de la economía con un alto grado de autonomía.

REGRESIÓN

• El modelo de Regresión Lineal. Supuestos e Hipótesis.
• El Procedimiento de Estimación Mínimo Cuadrático. Estimación Máximo Verosímil.
• Explotación de los Resultados de Estimación. Análisis de la Varianza (ANOVA). Medidas de Ajuste y Diagnosis del Modelo.
• Casos prácticos desarrollados con software libre econométrico.

INFERENCIA EN EL MODELO LINEAL

• El Papel de Supuesto de Normalidad de la las Perturbaciones.
• Distribución de los Estimadores de los Parámetros en el Muestreo.
• Inferencia en el Modelo de Regresión y Contraste de Hipótesis. Estimación por Intervalo. Intervalos de Confianza.
• Multicolinealidad.
• Casos prácticos desarrollados con software libre econométrico (Continuación)

TEMAS COMPLEMENTARIOS

• Cambio Estructural y Estabilidad de los Parámetros. Test de Chow.
• Incumplimiento de las hipótesis básicas del modelo. Contraste de normalidad en las perturbaciones.
• Estimación del Modelo Generalizado. Heterocedasticidad y autocorrelación.
• Introducción a la econometría espacial y al análisis de datos espaciales socio-económicos.

Los casos prácticos serán desarrollados con software libre econométrico.

El temario práctico de esta asignatura coincide con el temario teórico.

ALONSO, A.; FERNÁNDEZ, J. y GALLASTEGUI, I. (2005).- Econometría. Ed. Prentice Hall

GUJARATI, D. (2010).- Econometría.- Ed. McGraw Hill

MATILLA, M, PÉREZ, P. y SANZ, B. (2013) Econometría y predicción. Ed. McGraw Hill

SÁNCHEZ, C. (1999) Métodos Econométricos. Ariel Economía. Barcelona.

STOCK, J.H. y WATSON, M.M. (2012) Introducción a la Econometría, 3ª ed. Pearson

WOOLDRIDGE, J.M. (2010).- Introducción a la Econometría. Un enfoque moderno. 2ª Edic. Thomson

Sarabia Alegría, J. M., Prieto Mendoza, F., & Jordá Gil, V. (2018). Prácticas de estadística con R. Ed. Pirámide. Comercial Grupo ANAYA, SA.

Gema Fernández-Avilés, José-María Montero Fundamentos de ciencia de datos con R. Mc Graw Hill (https://cdr-book.github.io/)

Pérez, R. y López, A. /2020) Econometría aplicada con Gretl. Universidad de Oviedo. (https://www.researchgate.net/profile/Ana-Lopez-Menendez/publication/334771581_Econometria_Aplicada_con_Gretl/links/5f7a0a2992851c14bcaec5c0/Econometria-Aplicada-con-Gretl.pdf)
 

Web del Dpto. de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa. http://metodoscuantitativos.ugr.es/

Instituto nacional de Estadística. http://www.ine.es/

Instituto de estadística andaluz. http://www.juntadeandalucia.es:9002/

Banco de España. http://www.bde.es/webbde/es/

Bolsa de Madrid. http://www.bolsamadrid.es/homei.htm

Anuario Económico de La Caixa. http://www.anuarieco.lacaixa.comunicacions.com

Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

Descarga gratuita del programa Gretl: http://descargar.portalprogramas.com/gretl.html

Guía multimedia para la elaboración de un modelo econométrico. www.ugr.es/local/jchica/Pagina2/Modelo/Modelo.htm‎

La evaluación de los conocimientos adquiridos por los alumnos se realizará teniendo en cuenta:

1. Pruebas de evaluación escritas y objetivas basadas en exámenes y/o baterías de preguntas tipo test y/o pruebas de respuesta breve (50%).

2. Asistencia y/o participación activa del estudiantado en clase; foros de discusión; seminarios; tutorías; exposición de trabajos (20%).

3. Trabajos (profundización de un tema, ejercicios, problemas, casos o supuestos, de ordenador) (30%).

• El trabajo a realizar  consiste en la elaboración de una aplicación en la que el estudiante tiene que poner en práctica alguna o algunas de las metodologías tratadas en el curso con el objetivo de obtener conclusiones sobre el fenómeno analizado.
• Las pruebas de evaluación escritas y objetivas basadas en exámenes consisten en preguntas tipo test teórico-prácticas.

El artículo 19 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada establece que los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria dispondrán de una convocatoria extraordinaria. A ella podrán concurrir todos los estudiantes, con independencia de haber seguido o no un proceso de evaluación continua. De esta forma, el estudiante que no haya realizado la evaluación continua tendrá la posibilidad de obtener el 100% de la calificación mediante la realización de una prueba y/o trabajo.

 El examen final se trata de un examen con preguntas tipo test teórico-practicas, con una ponderación del 100% de la calificación final de la asignatura.

El artículo 8 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada establece que podrán acogerse a la evaluación única final, el estudiante que no pueda cumplir con el método de evaluación continua por causas justificadas.

Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha producido con posterioridad al inicio de las clases, lo solicitará, a través del procedimiento electrónico, a la Coordinación del Máster, quien dará traslado al profesorado correspondiente, alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir el sistema de evaluación continua.

El examen final se trata de un examen con preguntas tipo test teórico-practicas, con una ponderación del 100% de la calificación final de la asignatura.